Après des études au CNM de Marseille, Philippe Azoulay entre au CNSM de Paris en 1975. Dès lors, côtoyant d'éminentes figures du monde guitaristique, il recevra l'enseignement d'A. Lagoya et A. Carlevaro en France et d'O. Ghiglia en Italie. En 1980, il obtient la seule licence de concert décernée cette année là par l'Ecole Normale de Musique de Paris. La même année il remporte le 1er prix du concours international de Carpentras. Par la suite, il est également récompensé dans divers concours internationaux : René Bartoli (Arles, 1980), Viña del Mar (Chili, 1983), Francisco Tarrega (Benicasim, Espagne, 1984). En 1988, il devient Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin. Il exerce depuis de nombreuses années une importante activité pédagogique qui va de pair avec une non moins importante activité de concertiste. Ses enregistrements ont été salués en termes dithyrambiques par la critique enthousiaste.